基市回顾｜Alpha策略每周回顾（07/22-07/26）

时间： 2024-07-30 04:50     

报告导读

本周市场基差贴水回升，有利于中性策略建仓。成交量方面，平均来看，本周交易量回落，不利于量价类策略。从风格因子来看，本周市场beta发生反转，市值风格偏向小市值，基本面因子方面，本周红利风格持续回撤， 盈利因子收益回暖，投资质量因子发生明显反转现象，量价因子中，动量因子持续回撤，波动率、长期反转因子收益能力有所衰减，其余因子并无明显收益能力，综合来看，本周整体市值偏向小市值，同时成分股表现整体弱于全市场表现，有利于分散投资，因此预计Alpha较为乐观。