外汇期权
市场概述:
今日市场,CNY Fixing 7.1316 , spot截止当日16:30分最高7.2578, 最低7.2512,振幅66pips,收盘7.2575,境外CNH收盘7.2700,境内外差125pips,美元指数收盘104.50。
ATM方面,今日成交水平较上一交易日 小幅下浮 1m atm trd 3.0,6m atm trd 4.4 听闻市场1y atm 成交4.725,6*1y atm sprd trd 0.35。
RR方面,整体曲线水平较上一交易日 基本持平 听闻市场1m 25d rr trd -0.65, 1m 10d rr trd -1.1, 1m 25d vs 10d rr spread 成交-0.45。
Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.20-0.26附近 。
Vanilla方面,今日市场询价主要集中在短期 exp 01-Aug-2024 7.2050 put 30pips,1m 7.45 usd call 3pips,exp 02-Aug-2024 7.19 usd put 20pips,5m 6.5 usd put 8pips,exp 31-Jul-2024 7.2430 usd put 40-45pips,2m 7.5 usd call 5pips。
黄金市场
今日黄金现货市场稳中向好。
现货黄金价格日内震荡波动,现报2389美元/盎司附近。全期限价格略微浮动, 超短期限可见成交价格于 2.90 cts/d 位置;中长期限可见 2W - 1M 中有成交于 1.8% 位置;超长期限可见 6M 1.82% 位置成交。