资金市场日评

时间： 2024-10-24 04:27     

票据转贴

今日资金面整体均衡，票据市场交投一般。早盘双边需求略有错位，买入端以年内为主，市场供给则多为跨年，受此影响票价呈现年内降、跨年平的走势；伴随买盘陆续收满离场，市场供给开始堆积，票价整体缓慢上行。临近中午，足月国股在0.98%附近集中成交；午后买方需求愈发低迷，卖方被动提价甩卖，足月票价继续上行。至尾盘足月国股报收在1.02%。

同业存单

● 一级日评：

存单一级市场，整体交投清淡。1M以城商发行为主，1.87%-1.89%纷纷募满；3M受到期周末影响鲜有买盘关注，国股1.92%位置询量并无需求；6M大行国股在1.93%询量，与二级价差较大未有募集，城商1.98%-2.00%区间陆续有买盘参与；9M部分国股提价至1.96%后并未引太大反响，仅募集少量；1Y同样受到期日周末影响，买盘多持观望态度，1.95%并无需求。

● 二级日评：

今天存单二级市场较昨日相比更为活跃，AAA城农商也交投相当活跃。明年十月到期大行早盘成交在1.96%，日中回落到1.955%左右，全天较为稳定。明年九月到期大行国股也集中成交在1.955%-1.96%，最高成交在1.965%-1.97%，最低在1.9525%。明年7-8月到期的大行最高成交在1.98%，最低1.955%。二季度到期大行国股早盘成交在1.96%-1.965%，午后上行到1.97%集中成交，最高成交位置国股1.975%。明年一季度到期大行国股全天集中在1.96%附近成交，大城商成在1.98%附近，全天波动不大；明年一月到期落在春节前，成交较少、利差交大，在1.93%-1.965%区间。11月和12月到期大行国股成交在1.80%-1.85%，短券成交区间较宽。月内AAA成交在1.65%-1.70%。

本币资金

今日资金面整体均衡。早盘隔夜押利率+20以内成交、押存单1.8-1.85%成交。7天押利率存单1.90%附近ofr、押信用1.90-2.0%ofr。14天押利率1.95%-2.0%成交适量。午盘过后，隔夜押利率1.70%附近成交、押存单1.80-1.85%成交。7天押利率1.9%成交小量，融出减少。至尾盘隔夜押利率融出减少，小量存单隔夜1.8%成交，市场最终趋于平静。中长期方面，14天押利率1.95%-1.98%成交、押存单1.98%成交、押信用2.03%以上ofr；21天-1m押利率1.95%融出，需求清淡。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交4.86%-4.82%；一周成交在4.90%-4.88%区间内；两周报价4.98%-4.92%，主要成交4.95%-4.93%区间；一个月报价5.05%-4.98%，市场需求冷清， 融出充足；两个月报价5.10%-5.00%；三个月报价5.08%-4.95%； 六个月报价4.90%-4.75%；九个月报价4.80%-4.65%；一年期报价4.75%-4.55%。

境外市场：

境外市场，隔夜主要成交在4.86%-4.84%；一周报价在4.90%-4.87%；两周报价在4.95%-4.92%，市场成交4.94%；一个月报价5.00%-4.95%，成交4.98-5.00%区间；两个月报价5.03%-4.97%；三个月报价5.05%-4.93%，区间内成交；六个月报价在4.85%-4.75%；九个月报价4.70%-4.60%；一年期报价在4.65%-4.45%，区间内成交。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在2.00%-1.50%；一周报价2.00%-1.50%；两周报价2.30%-1.80%；一个月报价2.30%-1.80%；两个月报价2.30%-1.80%；三个月报价2.30%-1.80%；六个月报价2.30%-1.80%；一年报价2.30%-1.80%。

小币种方面， eur on 3.20% 成交。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款