衍生品市场日评

时间： 2024-12-24 07:13     

外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing  7.1870 spot截止当日16：30分最高7.2993， 最低7.2920，振幅73pips，收盘7.2985，境外CNH收盘7.3114，境内外差129pips，美元指数收盘107.971。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 基本持平 1m atm trd 4.2, 6m atm trd 5.7625-5.775，9m atm trd 5.85-5.875， 1y atm trd 5.9。听闻市场1m atm trd 4.15。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平 兴趣鲜少。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.21-0.30附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期 exp 2-jan-2025 6.97 usd put trd 3.5pips,  exp 24-dec-2024 7.3 usd call trd 6-7pips, 1m 7.23 usd put trd 175pips, 听闻市场1m 7.5 call trd 15pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2629美元/盎司附近。各品种全期限价格略微浮动， 超短期限成交于 2.60 cts/d - 2.75 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 1M 可见 1.70% 位置成交。IAU9999品种成交于 2W 1.86% 位置。

外汇掉期

当日概况：

今日，人民币兑美元中间价报7.1870,上调（人民币升值）31点。

流动性方面，今日央行7天逆回购1096亿，逆回购到期7531亿，净回笼6435亿元，操作利率为1.5%，与此前持平。

USDCNY北京时间16:30官方收报7.2988，较上一交易日收盘价跌3pips，较上日夜盘收盘跌44pips。

USDCNH方面，开在7.2919，今日最高在7.3135，最低在7.2851，振幅284pips。

今日要闻：

债市午后走低，10年期国债现券收益率反弹至1.7%。

红利股活跃，微盘股指数大跌7%，全市场超4800股飘绿。

今日SWAP市场各期限成交价如下（截止17：00），市场今日较为冷清。

• l    超短期限方面，今日ON/TN/SN呈上行趋势。ON开在-5.88，上午持续上行成交，午盘收在-5附近，午盘后小幅回落，收在-5.18。TN开在-11.1，上午小幅上行，收在-10.73附近，午盘后延续上行行情，收在-10.64，SN开在-5.5，上午震荡上行，收在-5.4附近，午盘后波动不大，最后收在-5.43附近。

• l l 短期限方面，1W今日小幅波动上行。1W开在-38.56，上午交投寥寥，午盘收在-38.58附近，午盘后小幅震荡上行，收在-38.5附近。

• l    中长期限方面，今日6M呈横盘行情，1Y下行趋势。其中6M开在-1166，全天波动不大，在-1169~-1163集中成交，最后收在-1166；今天1Y开在-2455，上午震荡下行，午盘收在-2458位置，午盘后持续下行成交，最后收在-2479.5附近。