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衍生品市场日评

外汇期权

市场概述:

今日市场,CNY Fixing 7.1270  , spot截止当日16:30分最高7.2542, 最低7.2293,振幅249pips,收盘7.2537,境外CNH收盘7.2632,境内外差95pips,美元指数收盘104.43。

ATM方面,今日成交水平较上一交易日 早盘高开 午后小幅回落 1m atm trd 3.5-3.3,3m atm trd 3.75-3.65, 1m*3m atm sprd trd 0.35,听闻市场2m atm trd 3.5, 9m atm trd 4.6。

RR方面,整体曲线水平较上一交易日 小幅下浮 。听闻市场3m 25d rr trd -0.3, 1m 25d rr trd -0.65。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平  整体成交区间落在0.20-0.26附近 。

Vanilla方面,今日市场询价主要集中在短期1m 7.28 usd call 60pips,1w 7.26 usd call 60pips,5M 6.5 usd put 6-7pips,1w 7.2 usd put trd 50pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动,现报2370美元/盎司附近。全期限价格略微浮动, 超短期限可见成交价格于 2.85 cts/d - 2.875 cts/d 位置;中长期限可见 1W - 3M 中有成交于 1.89% 位置;超长期限可见 6M 1.65% - 1.88% 位置对峙。

AUX9995品种 成交于 1W 1.90% 位置。

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