票据转贴
今日资金面早盘偏紧随后转松,票据市场交投活跃。早盘,买方询价居多,卖方犹豫观望亟待大行报价,各期限票价整体企稳。伴随大行提价收票,市场看涨情绪浓厚,买方提价试探,卖方被迫甩票,各期限票价开始上行,其中,年内到期涨幅明显。临近中午,足月国股在0.95%集中成交。午后,市场供给充裕,叠加大行提价收票,卖方跟进甩卖,各期限票价继续上行。截止尾盘,足月国股报收在0.97%附近。
同业存单
● 一级日评:
同业存单一级市场,各期限到期均正常,叠加资金面所有缓解,整体交投活跃。1M期限中,大行国股发行意愿较低,1.85%位置吸收少量,AAA城商行提价1.95%以上后受到买盘强烈关注,迅速募满收官;3M期限中,大行1.87%位置吸引到市场一定关注,募集百亿需求,个别国股随后跟进提价1.88%,也同步募集百亿需求,AAA头部城商行提价1.90%附近后成交活跃;6M期限中,大行国股发行意愿较低,AAA城商行1.98%以上位置迅速募满,募得百亿需求;9M期限中,个别大行于下午提价1.94%后受到市场一定程度的关注,个别AAA城商于1.99%受到追逐,募集百亿需求;1Y期限依旧为今日主力成交期限,大行集体提价1.94%后,募集数百亿需求,个别国股随后跟进提价1.94%也受到一定程度关注,AAA城商行于2.01%-2.03%同样受到买盘关注,成交活跃。
● 二级日评:
今日存单二级市场整体有所上行,午盘后ofr明显有所增加。其中,月内成交在1.80%-1.85%,资金稍显宽松,交投较上周活跃。4季度到期大行tkn在1.87%-1.89%位置,国股成交在1.89%-1.90%,其中12月到期更受市场关注。一季度方面,1月到期国股大行成交在1.93%-1.94%。2-3月到期大行成交在1.935%-1.94%,国股成交在1.94%-1.95%。2季度到期早盘与昨日持平,大行1.94%,国股1.945%继续成交,午后成交略有上行,至尾盘大行有1.945%成交,国股1.95%。足年期限大行成交在1.94%-1.95%,国股大多成交在1.945%-1.95%,该期限AAA城农商成交在1.98%-2.02%。
本币资金
今日资金面早盘偏紧随后转松。早盘隔夜端押利率+10以内bid大量、押存单2.05%成交。7天押利率地方债1.95%不低于加权ofr、14跨月押利率2.15-2.18%融出、押信用2.0%成交。午盘伊始,资金面转松,隔夜押利率存单1.90%附近成交、14天2.15%持续供给,至尾盘隔夜减点成交在1.80-1.85%区间,押存单1.85%以内bid,增补头寸需求均能满足。中长期方面,14d 押利率加权成交少量、非银押利率2.1-2.15%均有成交、押信用2.15-2.22%ofr。21d 押利率加权成交、1m以上需求清淡。
外币资金
境内市场:
境内市场,隔夜主要成交4.88%-5.85%;跨国庆假期两周报价在5.15%-5.10%,市场买盘兴趣浓厚,主要成交在5.12%-5.10%;一个月报价5.15%-5.05%;两个月报价5.20%-5.05%;三个月报价5.20%-5.05%; 六个月报价5.10%-4.90%;九个月报价5.00%-4.80%;一年期报价4.90%-4.70%。
境外市场:
境外市场,隔夜主要成交在4.88%-4.85%;一周报价在5.05%-4.95 %;两周报价在5.10%-5.03%,市场主要成交在5.05%附近;一个月报价5.15%-5.05%;两个月报价5.15%-5.05%;三个月报价5.16%-5.05%,市场卖盘兴趣集中在5.10%附近;六个月报价在4.85%-4.75%,听闻市场在4.80%附近有成交;九个月报价4.80%-4.70%;一年期报价在4.70%-4.45%。
CNH市场:
CNH市场,隔夜报价在1.40%-0.50%;一周报价1.50%-1.00%;两周报价1.60%-1.10%;一个月报价1.70%-1.20%;两个月报价1.80%-1.30%;三个月报价1.90%-1.40%;六个月报价2.00%-1.50%;一年报价2.20%-1.70%。
当日市场:
其他货币成交:
同业存款