资金市场日评

时间： 2024-10-11 04:27     

票据转贴

今日资金面总体呈由均衡转向宽松的态势，票据市场交投活跃。早盘大行轮番进场收票，受此影响跨年票看跌情绪渐浓，票价承压下行，其中3月国股迅速跌破0.80%。年内国股票价则相对持稳，卖方试图压价无果，11、12月双国分别在1.45%、1.35%位置成交；伴随3月买盘持续增量，票价继续下行成交，临近中午国股成交最低触及0.77%；午后，双边需求整体均衡，票价一度持稳。临近尾盘，部分买盘降价收票，少量3月国股成交微降至0.76%。

同业存单

● 一级日评：

同业存单一级市场，受存单二级成交上行影响叠加月初发行意愿不强，市场全天交投低迷。1M期限，大行国股1.70%-1.75%位置发行，成交寥寥，个别AAA城商行1.90%位置募集到少量；3M期限周末到期，少人问津；6M期限周末到期，大行股份制1.88%发行，需求冷淡；9M、1Y期限受到期日影响，成交平淡。

● 二级日评：

今日同业存单二级成交活跃，较长期限震荡成交，整体成交收益较昨日下行明显。其中，月内大行国股1.80%-1.90%成交为主，大城商1.85%-1.90%成交为主。11-12月到期大行国股1.85%-1.90%成交。一季度到期大行国股1.95%-1.98%成交，AAA大城商 1.97%-2.03%成交为主。二季度方面，大行国股主要在1.96%-1.98% 成交为主，AAA大城农商成交2.00%-2.03%。1Y大行早盘开盘成交1.99%附近，随后一路下行至1.95%成交，午后市场小幅度反弹，主要成交在1.96%-1.975%左右，国股开盘在2.00%成交，随后下行至1.97%，午后稳定成交在 1.97%-1.975%附近。1YAAA大城商全天在2.00%-2.03%成交为主。

本币资金

今日资金面总体呈由均衡转向宽松的态势。早盘阶段，隔夜押利率1.95%，押存单2%融出，交投活跃；7天押利率地方债2%，押存单成交在2.1%附近水平。随后市场融出开始增多，市场价格开始下降，隔夜押利率加权至+10bp，押存单成交于1.95%附近。7天价格最低降至1.9%水平。午盘后，市场押利率融出依旧充裕，隔夜押利率最低1.5%，押存单价格回调至2%位置；7天押利率卖盘依旧在1.9%位置，交投活跃。至尾盘，隔夜押利率交投在1.55%，押存单成交于1.85%位置，增补头寸需求涌现，市场趋于饱和。中长期限方面，1M押利率1.9%成交适量。2-3M期限询价较少，交投寂寥。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交4.85%-4.83%，TN成交在4.84%，短期资金持续充裕；一周报价在4.90%-4.88%，成交区间内；两周报价在4.95%-4.90%；一个月报价5.10%-5.00%，市场价格逐步下跌，成交在5.05%附近为主；两个月报价5.10%-5.00%；三个月报价5.10%-5.00%； 长期限资金需求都偏少，六个月报价4.90%-4.70%， 融出兴趣在4.85%；九个月报价4.85%-4.60%；一年期报价4.80%-4.45%。

境外市场：

境外市场，隔夜主要成交在4.84%-4.80%；一周部分成交在4.88%-4.86%；两周报价在4.92%-4.88%；一个月报价5.10%-5.00%，成交在5.04%-5.00%区间为主；两个月报价5.00%-4.90%，卖盘基本报在5.00%左右；三个月报价5.10%-4.95%，市场成交在5.09%-5.00%；六个月报价在4.91%-4.75%， 价格略有上涨，市场成交4.85-4.90%附近；九个月报价4.75%-4.50%；一年期报价在4.60%-4.40%。

CNH市场：

CNH市场，五天隔夜报价在1.70%-1.00%，成交区间内；一周报价2.30%-1.80%；两周报价2.30%-1.80%；一个月报价2.30%-1.80%；两个月报价2.30%-1.80%；三个月报价2.30%-1.80%；六个月报价2.30%-1.80%；一年报价2.30%-1.80%，有买盘报价2.20%-2.10%，卖盘兴趣2.20%。

小币种方面，境内欧元两周成交3.50%；境外日元一年成交0.50%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款